User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 40
 Downloands 16
GETİRİ VE VOLATİLİTENİN ETKİLEŞİMİ: AMERİKA VE TÜRKİYE TAHVİL PİYASALARI ÖRNEĞİ
2020
Journal:  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS
Author:  
Abstract:

Amerika Birleşik Devletleri’nin gelişmiş ve gelişmekte olan finansal piyasalar üzerindeki etkisi ve özellikle ABD ipotek piyasasında meydana gelen kriz nedeniyle tahvil piyasaları arasındaki ilişkideki değişimlerin analizi finansal ve makroekonomik açıdan önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada, Amerika ve Türkiye tahvil piyasaları arasındaki getiri ve koşullu varyans serileri arasındaki korelasyon ve nedensellik ilişkilerinin gelişimi parametrik olmayan Wavelet Granger nedensellik yöntemi kullanılarak incelenmiş ve varyans serisindeki kırılmaların dinamik nedensellik örüntüsündeki değişimlerle ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma, volatilite ve varyans kırılmalarının modellenmesi konusunda literatürde yapılan ilk çalışmadır. Çalışmada, 2006 - 2019 döneminde ABD ve Türkiye için günlük veriler kullanılmıştır. Analiz sonucunda tahvil piyasaları arasındaki farklı periyoda sahip dalgalanmalar arasındaki nedensellik ve korelasyon testlerinin zamana bağlı değişimlerini içeren frekans – zaman dağılımları tahminlenmiştir. Çalışma sonucunda getiri ve varyans serilerinde nedensellik ve korelasyon ilişkisinin global kriz ve Amerika Birleşik Devletleri para politikasından uzun vadede etkilendiği bulgulanmıştır. FED politika adımlarının atıldığı ve sonrasında düzelme görülen dönemde ise kırılmalar seyrekleşmiş, uzun dönemli varyans nedenselliği ortadan kalkmıştır. 

Keywords:

Import and Volatility Effects: Examples of US and Turkish Taekwondo Markets
2020
Author:  
Abstract:

The impact of the United States on the emerging and emerging financial markets and the analysis of the changes in the relationship between the bond markets, due to the crisis in the U.S. mortgage markets, has become important in financial and macroeconomic terms. In this study, the development of the correlation and causality relations between the return and conditional variance series between the U.S. and Turkish bond markets was studied using the non-parametric Wavelet Granger causality method and the relationship of the breakdowns in the variance series with the changes in the dynamic causality sample. The study is the first study in literature on the modeling of volatility and variance fractures. The study used daily data for the U.S. and Turkey in the period 2006 - 2019. The analysis resulted in the predictive frequency-time distribution of causality and correlation tests involving time-related changes between variations between the different periods between the bond markets. The study finds that the causality and correlation in the revenue and variance series are long-term affected by the global crisis and the U.S. monetary policy. In the period when the Fed’s policy steps were taken and later the improvement was seen, the breakdowns broken up, the long-term variance cause has disappeared.

Keywords:

0
2020
Author:  
Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles










Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS

Field :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 732
Cite : 1.852
2023 Impact : 0.257
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS