Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 8
Finansal Piyasalarda Volatilite ve Uluslararası Etkileşimler: Türkiye Borsası ve G7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz
2024
Dergi:  
Trends in Business and Economics
Yazar:  
Özet:

Ortalama ve varyans nedensellik analizini kullanan bu çalışma, Türkiye ve G7 hisse senedi piyasaları arasındaki oynaklık ilişkisini incelemektedir. Analiz için 29 Mayıs 2009 ile 6 Haziran 2023 arasındaki haftalık getiri verileri kullanılmıştır. Metodoloji olarak Hong ortalama ve varyans nedensellik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye ve Japonya hisse senedi piyasalarında anlamlı bir ortalama nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca varyans nedensellik analizi Türkiye ile Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve ABD borsaları arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgular portföy çeşitlendirme stratejilerine katkıda bulunuyor ve uluslararası finansal piyasaların dinamiklerini anlamanın önemini vurguluyor.

Anahtar Kelimeler:

Volatility and International Interactions In Financial Markets: An Analysis Of The Turkish Stock Exchange and G7 Countries
2024
Yazar:  
Özet:

Using mean and variance causality analysis, this study examines the volatility relationship between Turkish and G7 stock markets. Weekly return data from May 29, 2009, to June 6, 2023, is utilized for the analysis. The Hong mean and variance causality analysis method is employed as the methodology. Based on the results of the study, Turkey and Japan's stock markets have a significant mean causality relationship. Moreover, the variance causality analysis demonstrates a strong relationship between Turkey and stock markets of Canada, France, Germany, Japan, and the United States. The findings contribute to portfolio diversification strategies and highlight the importance of understanding the dynamics of international financial markets.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler








Trends in Business and Economics

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.262
Atıf : 14.292
2023 Impact/Etki : 0.623
Trends in Business and Economics