Views
41
Downloands
7
Bu çalışmanın amacı, döviz kurları ile seçili makroekonomik değişkenler arasındaki karşılıklı duyarlılığı ve etkileşim derecesini analiz etmektir. Türkiye, Brezilya, Meksika ve Güney Afrika’da Ocak 2003 ve Aralık 2018 dönemi aylık verilerle gerçekleştirilen çalışmada, bağımlı değişken nominal USD/EUR döviz kuru sepetidir. Bağımsız değişkenler ise bütçe açığı, cari açık, dış ticaret açığı, faiz oranı, petrol fiyatları, sanayi üretim endeksi, tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksidir. Belirli bir zaman aralığında ele alınan bu çalışmada, VAR modeli, Granger Nedensellik analizi ve Yapay Sinir Ağları gibi doğrusal ve doğrusal olmayan modeller uygulanmıştır. Çalışma sonucunda cari açık, dış ticaret açığı, tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi ve petrol fiyatlarının döviz kuru üzerinde anlamlı ve etkili olduğu tespit edilmiştir. Yapay Sinir Ağı analizinden elde edilen yüksek performans değerleri ile ağın ürettiği tahmini değerlerin gerçek değerlere çok yakın olduğu gözlemlenmiştir.
The aim of this study is to analyze the mutual sensitivity and degree of interaction between exchange rates and selected macroeconomic variables. In the study conducted with monthly data for January 2003 and December 2018 periods in Turkey, Brazil, Mexico and South Africa, the dependent variable is the nominal USD/EUR currency seat. Independent variables are budget gap, trade gap, foreign trade gap, interest rates, oil prices, industrial production index, consumer price index and producer price index. In this study, which was dealt with within a certain time range, the VAR model, Granger Cause Analysis and Artificial Neural Networks were applied to linear and non-linear models. The results of the study found that currency open, external trade gap, consumer price index, producer price index and oil prices were meaningful and effective on the exchange rate. With the high performance values obtained from the analysis of the artificial nerve network, the estimated values produced by the network have been observed to be very close to real values.
Field : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Journal Type : Uluslararası
Article Detail 
Similar Articles
Download PDF
Journal Information
Listen Paper
Cite
Print This Page
Share
Mendeley
