Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 40
 İndirme 2
Menü
Mendeley
Endnote
Petrol Fiyatlarındaki Oynaklığın Arch/garch Modelleri ve Yapay Sinir Ağları Algoritması ile Tahmini
2017
Dergi:  
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada Otoregresif Koşullu Değişen Varyans ARCH modeli, Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans GARCH modeli ve yapay sinir ağları algoritması kullanılarak petrol fiyatlarındaki oynaklık 2 Ocak 2008 ve 23 Ekim 2017 dönemi esas alınarak tahmin edilmiştir. Modelde finansal değişkenler olarak Dow Jones endeksi, FTSE endeksi, EUR/USD, Yen/USD döviz kurları kullanılmıştır. Yapay sinir algoritması ile petrol fiyatları getiri serisinin oynaklık değerleri tahmin edilmesinin yanı sıra hangi değişkenin bu oynaklık değerleri üzerinde en çok etkiye sahip olduğu önem analizi yardımıyla belirlenmiştir. Tahmin edilen yapay sinir ağları sonuçlarına göre R2 değeri %87 bulunurken, petrol fiyatına en fazla etki eden değişkenler Dow Jones ve FTSE endeksleri olmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
1. Türkiye ve Diğer Bazı Ülkelerdeki Makroekonomik Değişkenler ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki
2021


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. Borsa İstanbul ve Küresel Piyasa Göstergeleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Yöntemi İle Analizi
2019


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Altın Fiyatlarının Tahmini
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. Garch Ve Yapay Sinir Ağları Modelleri Yardımıyla Volatilite Tahmini: Türk Borsası Örneği
2023


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. MLP/RBF Ağ Mimarileriyle Hibrit MGARCH-ANN Model Performans Karşılaştırması: Petrol Fiyat Oynaklığı
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi
2021


  Detaylar
 PDF Görüntüle
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 988
Atıf : 8.970
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini