User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
Institutional References Quartile Statistics FAQ User Guide Contact us
Institutional Application Application for Journals
Türkçe English
  Citation Number 8
 Views 23
 Downloands 1
Menu
Mendeley
Endnote
VOLATİLİTEDE UZUN HAFIZA VE YAPISAL KIRILMA: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ*
2014
Journal:  
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da etkin piyasalar hipotezinin geçerliliğini ampirik olarak araştırmaktır. Bu amaçla 1988 ile 2014 yılları arasında BİST100 ve BİST30 endeksleri için günlük kapanış verileri kullanılarak getiri serileri oluşturulmuş ve getiri serilerinin koşullu varyansında uzun hafızanın varlığı Baillie ve Morana (2009) tarafından geliştirilen Uyarlanabilir (Adaptive)-FIGARCH (A-FIGARCH) model ile araştırılmıştır. Analiz sonucunda, endeks getirilerinin varyansında çok sayıda yapısal kırılma noktası bulunmuş ve A-FIGARCH modelin getiri serilerini tahmin etmede daha üstün sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Ayrıca, getiri serilerinin koşullu varyansının uzun hafıza özelliği gösterdiği ve buna bağlı olarak Borsa İstanbul’un zayıf formda etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
1. Analyzing the Dual Long Memory in Stock Market Returns
2011


  Details
 Download PDF
2. BIST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNDE ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİN YAPISAL KIRILMALI UZUN HAFIZA MODELLERİ İLE ANALİZİ
2022


  Details
 Download PDF
3. Varyansta Yapısal Kırılmalar ile Uzun Hafıza Varlığının Analizi: İskandinav Ülkelerinin Borsalarına Uygulanması
2023


  Details
 Download PDF
4. İslami Endeks Volatilitesinde Uzun Hafızanın Asimetrik Model İle Test Edilmesi
2020


  Details
 Download PDF
5. Türkiye ve Balkan Ülkeleri Hisse Senedi Piyasalarında Uzun Hafıza
2022


  Details
 Download PDF
6. PAY PİYASALARINDA ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİNİN FARKLI DAĞILIM VARSAYIMLARI BAĞLAMINDA UZUN HAFIZA MODELLERİ İLE TESPİTİ: ABD VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
2020


  Details
 Download PDF
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 452
Cite : 1.865
2023 Impact : 0.192
Details
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi