Görüntüleme
4
Önemli yatırım araçlarından biri olan altın, piyasalar üzerindeki etkisi sebebiyle dünya çapında birçok yatırımcı tarafından takip edilmektedir. Bu sebeple altın fiyatlarının tahmini ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi önemli problemlerden biridir. Bu çalışmada, altın fiyatlarındaki yüzdesel değişim oranı ve sebepleri saklı Markov modelleri ile tahmin edilmiştir. Bunun için 2013-2023 yılları arası altın, dolar, faiz ve enflasyon oranı verileri kullanılmıştır. Altın fiyatlarındaki yüzdesel değişim gözlemler olarak tanımlanırken, altın fiyatlarını etkileyen dolar, faiz ve enflasyon oranlarından mümkün 18 saklı durum elde edilmiştir. Saklı Markov modeli birinci temel probleminin çözümünde ileri yön algoritması kullanılmıştır. Bu algoritma ile 2 aylık dönemlerde karşılaşılacak gözlem dizisi olasılıkları hesaplanmıştır. Bu dönemde altın fiyatlarındaki yüzdesel değişimin 0,5’ten büyük olması olasılığı %23,6 olarak bulunmuştur. Gözlem dizilerini en iyi açıklayan saklı durumlar Viterbi algoritması ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar gerçek veriler ile karşılaştırdığında yüksek doğruluk oranlarının elde edildiği gözlenmiştir.
Gold, which is one of the important investment instruments, is followed by many investors around the world due to its impact on the markets. For this reason, the estimation of gold prices and the determination of the affecting factors is one of the important problems. In this study, the percentage change in gold prices and its causes are estimated with hidden Markov models. Gold, dollar, interest and inflation rate data between 2013-2023 were used. Percentage change in gold prices is defined as observations and 18 possible hidden state are obtained from dollar, interest and inflation rates that affect gold prices. The forward algorithm is used to solve the first fundamental problem of the hidden Markov model. Observation sequence probabilities in 2-month periods were calculated with this algorithm. In this period, the probability of the percentage change in gold prices to be greater than 0,5 was found to be 23,6%. Hidden states that best explain the observation sequences are examined with the Viterbi algorithm. It has been observed that high accuracy rates are obtained by comparing the results with real data.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
