Views
20
Downloands
2
Kaotik veri analizi, 1980’lerden itibaren finansal piyasaların davranışlarının açıklanmasında ve modellenmesinde faydalı bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Yükselen ekonomiler sınıfında yer alan ve Morgan Stanley tarafından Kırılgan Beşli Ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, Hindistan, Türkiye ve Güney Afrika (BIITS)’nın menkul kıymet borsalarının kaotik yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Kırılgan Beşli ülkelerinin önde gelen borsa endekslerinin 2001-2015 dönemini kapsayan günlük kapanış değerlerini içeren veri seti ile çalışılmıştır. Ülkelerin menkul kıymet borsalarının kaotik yapısının incelenmesinde, kaotik davranışın en önemli göstergelerinden olan ve Grassberger ve Procaccia (1983) tarafından önerilen Korelasyon Boyutu ile Kantz (1994)’ın en büyük Lyapunov üsteli algoritması kullanılmıştır. Korelasyon boyutu analizine göre incelenen ülkelerin menkul kıymet borsalarının aynı fraktal boyuta, diğer bir ifade ile aynı karmaşıklık düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. En büyük Lyapunov üsteli değerlerine göre ise tüm ülkelerin genel olarak zayıf kaotik yapıya sahip oldukları belirlenmiştir. Kaotik analizler sonucu elde edilen bulgular, Kırılgan Beşli ülkelerinin menkul kıymet borsalarının benzer kaotik davranış sergilemeleri nedeniyle aynı grupta yer almasını destekleyici niteliktedir.
kaotic data analysis is used as a useful tool for the disclosure and modeling of financial markets since 1980s, in the class of emerging economies in this study, and called fragile five countries by morgan stanley, the brazilian endonezya india and the south african bııts’ securities exchanges were used in the same group as a result of the most fragile scale of the country’s securities, which are used in the research of the same structure of the country’s securities, as a result of the most significant analysis of the liquidity of the country’s total scale of the largest scale of the country, and the most significant scale of the liquidity of the country’s, which is used by the large scale of the most significant scale of the most important scale of the largest scale of the large scale of the large scale of the largest scale of foreign trade, compared to the large scale of the largest scale of the largest scale of the most significant scale of the country’s in the largest scale of the country’s, compared to the large scale of the largest scale of foreign trade, compared to the large scale of the large scales, compared to the large scale of the largest scales, in the largest scale of
Field : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Journal Type : Ulusal
Article Detail 
Similar Articles
Journal Information
Listen Paper
Cite
Print This Page
Share
Mendeley
