Abstract:

Bu çalışmada, Türkiye ve dünya buğday fiyatlarındaki 1996:06-2007:10 dönemine ait nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Zaman serilerinde geleneksel birim kök testinin (Augmented Dickey Fuller) yanı sıra, yapısal kırılmanın varlığının tespiti için, Tekrarlı Tahmin Yöntemi ve Philips Perron birim kök testi kullanılmış ve Türkiye ve Dünya buğday fiyatları arasında Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Philips Perron ve ADF testi sonuçları benzer şekilde verilerin fark durağan olduğunu göstermiştir. Standart Granger nedensellik testi sonuçlarına göre %90 güven sınırında dünya buğday fiyatlarının, Türkiye buğday fiyatlarının oluşumunda etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu durum, daha yüksek güven düzeylerinde Türkiye’de buğday fiyatlarının oluşumunu dış şartlardan daha çok içsel ekonomik, siyasi ve buğday arz durumu gibi faktörlere bağlı olduğunu göstermektedir.

Keywords: