Atıf Sayısı
2
Görüntüleme
89
İndirme
39
Özet Bu çalışmada, Türkiye’de ihracat, ithalat ve reel döviz kuru arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmada 1990:1- 2019:3 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmış, söz konusu veriler OECD veri tabanından elde edilmiştir. İlk olarak serilerin logaritması alınmıştır. Durağanlık sınaması ise Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron birim kök testlerinin yanı sıra Lee-Strazicich iki yapısal kırılmalı LM birim kök testleriyle yapılmış, serilerin birinci farkta durağan olduğu belirlenmiştir. İkinci olarak seriler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile araştırılmış, seriler arasında bir adet eşbütünleşik ilişki tespit edilmiştir. Daha sonra vektör hata düzeltme modeli (VECM) ile seriler arasında uzun dönemli ilişki doğrulanmış, serilerde kısa dönemli sapmaların uzun dönemde dengeye geldiği saptanmıştır. Seriler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkisi ise Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, %1 anlamlılık düzeyinde reel döviz kuru ile ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi, ithalattan ihracata ve ithalattan reel döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur.
This study has studied the long-term and short-term relationships between exports, imports and real currency in Turkey. The study used three-month data for the period 1990:1- 2019:3 and the data were obtained from the OECD database. First, the logarithm of the series was taken. The continuity test, along with the Extended Dickey-Fuller (ADF) and Philips-Perron unit root tests, as well as the Lee-Strazicich two structural broken LM unit root tests, determined that the series stands in the first difference. Secondly, the long-term relationship between the series was studied by the Johansen equalization test, and a single equalized relationship between the series was identified. The long-term relationship between the vector error correction model (VECM) and the series has been confirmed, and the short-term deviations in the series have been found to balance in the long-term. The short-term causal relationship between the series was studied by the Granger causal test. According to the Granger causality test results, there is a double causality relationship between the real currency rate and the export at the 1% significance level, a one-way causality relationship from import to export and from import to real currency rate.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
