Atıf Sayısı
1
Görüntüleme
68
İndirme
11
Bu çalışmada Türkiye’de bütçe açıklarının reel döviz kuru üzerindeki etkileri, 2006:Q1-2018:Q4 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Serilerin durağanlığı ADF ve PP birim kök testleriyle sınanmış, bütçe dengesi serisinin düzey değerinde, reel kur serisinin birinci farkta durağan olduğu tespit edilmiştir. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Sınır Testi yöntemiyle incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik olmadıkları belirlenmiştir. Bu nedenle uzun ve kısa dönem analizlerine geçilememiştir. Düzey değerinde durağan olmayan reel kur serisinin birinci dereceden farkı alınarak durağan hale getirilmiş ve serilerin durağan halleri kullanılarak Granger nedensellik testi gerçekleştirilmiştir.
In this study, the impact of budget gap in Turkey on the real currency rate was analyzed using data from the 2006:Q1-2018:Q4 period. The stagnation of the series has been tested by the ADF and PP unit root tests, the level value of the budget balance series has been found that the real rate series is stagnant in the first difference. The existence of the matching relationship between the series has been studied by the border test method and it has been determined that the series are not matched. Therefore, long and short-term analyses were not passed. The level value of the unstable real rate series was stable by taking the difference from the first degree and the Granger cause test was performed using the stable conditions of the series.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
