Abstract:

Ticari bankaların karşı karşıya bulunduğu önemli risklerden bir tanesi kredi riski olup; bankaların kredinin riskini üstlenmeden ve kredi riskini yönetmeden, bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmeleri olanaksızdır.   Kredi riski denildiğinde, dört farklı kredi riski kavramıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlar; temel kredi riski, piyasa riskinden kaynaklanan kredi riski, kalıntı risk ve kredi yoğunlaşması riskidir. Kredi riski ölçüm modellerinde temel parametreler; temerrüt (beklenen kayıp, beklenmeyen kayıp), geri kurtarma, rating derece kaymaları, riske göre ayarlanmış performans ölçümü ve riske göre sermayedir.   Kredi riskinin ölçülebilmesi için kredi riskinin yönetilebilmesi gerekmektedir. Kredi riski ölçüm modelleri, hem niteliksel hem de niceliksel ölçümler yapmaktadır. Bu modeller, istatistiki ve ekonometrik modellerden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının özel yazılımlarına kadar büyük bir yelpazeyi içermektedir.   Kredi riski ölçüm modelleri, farklı yöntemleri kullanmalarına rağmen, hemen hemen hepsi temerrüde düşme durumunda olan kredilerin veya kredi kalitesi değişen kredilerin riskini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.   Anahtar Kelimeler: Kredi Riski, Kredi Riski Ölçüm Modelleri

Keywords: