Bankaların maruz kaldığı önemli risklerden biri kredi riski olup söz konusu risklerin yönetilmesi finansal istikrarın korunmasında oldukça önemlidir. Kredi riskinin yönetilmesi ilk olarak tutarlı ve doğru şekilde ölçülmesiyle mümkündür. Kredi riski analizi ve ölçümünden elde edilen bilgiler, risk azaltma ve risk yönetim araçlarını tasarlamada kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kredi riski ölçüm modellerinin değerlendirilerek bankacılık sektörü başta olmak üzere kuruluşların maruz kaldığı kredi riskini ölçmeye yönelik uygun modelin belirlenmesine fayda sağlamaktır. Kredi riskinin değerlendirilmesi, kayıpların hesaplanmasında çok sayıda belirsiz faktörün yer alması nedeniyle oldukça karmaşıktır. Bu nedenle, kredi riskinin değerlendirilmesinde birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Kredi riskinin ölçülmesine yönelik olarak geliştirilen çeşitli modellerde temel amaç portföyün fiyatlandırılması yoluyla kredi riskinin yönetilmesidir. Bu çalışma kapsamında, münferit bir firmanın kredi riskinin modellenmesinde kullanılan klasik ve modern kredi riski ölçüm yöntemlerinin yanı sıra portföy kredi riskinin değerlendirilmesi amacıyla uluslararası finansal kuruluşlar tarafından üretilen modellere yer verilmiştir.
One of the major risks that banks are exposed is credit risk and the management of these risks is very important in the preservation of financial stability. The management of credit risk is possible in the first place by measuring it consistently and correctly. The information obtained from credit risk analysis and measurement is used in the design of risk reduction and risk management tools. The aim of this study is to evaluate credit risk measurement models and provide the benefit of the establishment of the appropriate model to measure the credit risk exposed to organizations, including the banking sector. The assessment of the credit risk is quite complicated due to the involvement of many uncertain factors in the calculation of losses. There are many different approaches to credit risk assessment. In various models developed to measure credit risk, the main objective is to manage credit risk through portfolio pricing. This study included the classic and modern methods of credit risk measurement used in the modeling of the credit risk of a credit company, as well as the models produced by international financial institutions for the purpose of assessing the credit risk of a portfolio.
Dergi Türü : Uluslararası
Benzer Makaleler | Yazar | # |
---|
Makale | Yazar | # |
---|