Citation Number
14
Views
171
Downloands
68
Ticari bankaların öncelikli görevlerinden biri olan kredi verme işlemi, kredilerin geri ödenmemesi sonucu hem bankacılık sektörünü hem de domino etkisi ile reel sektörü olumsuz etkileyen bir sarmala dönüşmektedir. Sorunlu kredilerin ülke ekonomisindeki önemi açısından, sorunun teşhis edilerek, çözüm önerileri üretebilmesi amacıyla, bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe, 2008-2015 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz devam eden 25 ticari bankanın sorunlu kredilerine sebep olan mikro (bankaya özgü) ve makro (ekonomiye özgü) değişkenler araştırılmıştır. Analiz yöntemi olarak dengeli statik panel veri analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilgili dönemde Türk ticari bankalarındaki sorunlu krediler üzerinde istatistiki olarak anlamlı olan makro değişkenler olarak; enflasyonun, işsizlik oranının, reel döviz kurunun, GSMH büyüme hızının, Euro bölgesine ait GSMH büyüme hızının ve BIST Endeksinin gösterilebileceği, mikro değişkenler olarak da; reel efektif faiz oranının, sermaye yeterlilik rasyosunun, tüketici kredilerinin payının, mevduatın krediye dönüşüm oranının, personel giderlerinin aktiflere oranının ve Banka Aktif/ Sektör Aktif Toplamının (banka büyüklüğü) gösterileceği sonucuna ulaşılmıştır. Sorunlu krediler ile banka büyüklüğünü temsil eden bir diğer oran olan Banka Kredi/ Sektör Toplam Kredi oranı ile Türk parası kredilerinin payı, aktif ve öz sermaye karlılığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
The loan process, which is one of the primary activities of commercial banks, has become more complicated with a potential to harm both banking and real sectors due to the domino effect of non-performing loans. Given the importance of non-performing loans for the economy, this empirical study explored, the drivers of non-performing loans of 25 commercial banks which operated in the Turkish banking sector between 2008 and 2015. By employing a balanced static panel data analysis method, the study examined the micro (bank-specific) and macro (economy-specific) variables causing the non-performing loans. The findings identified inflation, unemployment rate, real exchange rate, the growth rate of GNP, the growth rate of GNP in the Eurozone, and the composite index of BIST as macro variables that significantly influence the non-performing loans in the Turkish commercial banks in that period. As to micro variables, a significant influence is also predicted from real effective interest rate, capital adequacy ratio, the share of consumer loans in total loans, the credit conversion rate of deposits (loans to deposits ratio), personal expenditure to assets ratio and an individual bank’s assets/sector’s total assets (as a size indicator)
The lending process, which is one of the primary activities of commercial banks, has become more complicated with a potential to harm both banking and real sectors because of the domino effect of non-performing loans. Given the importance of non-performing loans for the economy, this empirical study explored, the drivers of non-performing loans of 25 commercial banks which operated in the Turkish banking sector between 2008 and 2015. By employing a balanced static panel data analysis method, the study examined the micro (bank-specific) and macro (economy-specific) variables causing the non-performing loans. The findings identified inflation, unemployment rate, real exchange rate, the growth rate of GNP, the growth rate of GNP in the Eurozone, and the composite index of BIST as macro variables that significantly influence the non-performing loans in the Turkish commercial banks in that period. As to micro variables, a significant influence is also predicted from real effective interest rate, capital adequacy ratio, the share of consumer loans in total loans, the credit conversion rate of deposits (loans to deposits ratio), personnal expenditure to assets ratio and an individual bank’s assets/sector’s total assets (as a size indicator)
Field : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Journal Type : Uluslararası
Article Detail 
Citation Owners
Similar Articles
Download PDF
Journal Information
Listen Paper
Print This Page
Share
Mendeley
