Abstract:

Bu çalışma, DuPont analizi ve CAMELS derecelendirme tekniklerinden yararlanarak 2001 - 2017 yılları arasında Türk bankacılık sektörünün zayıflıklarını ve güçlü yönlerini değerlendirmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hedefleri kapsamında 2001 finansal krizi sonrasında uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programının etkileri ve sonuçları incelenerek değerlendirlmiştir. Genel olarak, 2001 ekonomik krizinden sonra uygulanan finansal iyileşme politikaları sayesinde, bankacılık sektörü güçlenerek gelişmiş ve analiz edilen birimler arasındaki performans boşluğu daralmıştır. Geleneksel oran analizlerinin ileri modellerle tutarlı olduğu bulunmuştur. Beşeri sermaye, yönetsel beceriler ve organizasyonel yapı, yüksek kalitede çıktı sağlamaktadır; ancak Donuk Alacakların(NPL) eksik sağlama(skimping) hipotezinin gösterdiği gibi, yeterli bir risk yönetim departmanına duyulan ihtiyacın devam ettiği görülmektedir. Mevduat bankaları devlet, özel ve yabancı bankalar olarak sınıflandırlmıştır. Yabancı bankaların performansı en kötüdür. Türk bankacılık sektöründeki devlete ait mevduat bankaları rakiplerinden daha iyi performans göstermektedir, ancak bu durum yabancı bankaların sistem dışına çıkmasının genel performansı artıracağı anlamına gelmemelidir. Türk bankalarının varlık kalitesi riskini ve piyasa riskini yönetmede yabancı bankalara göre daha düşük bir performans gösterdiği görülmektedir. Sağlam ve sürdürülebilir bir sistemi korumak için, özellikle aktif kalitesi ve likidite yönetimi alanlarında başarılı politikalar devam etmelidir. Ayrıca, finansal aktörler üzerinde olumsuz etkilere sahip olsa bile, denetleyici otorite şeffaflığı artırılmalıdır.

Keywords: