User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 28
 Downloands 5
Vıx Korku Endeksinin Bıst Sektör Endeksleri ile Volatilite Etkileşiminin Ccc-garch ile Araştırılması: 2013-2020 Dönemi
2021
Journal:  
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Author:  
Abstract:

Küreselleşen finans piyasalarında yatırımcılar karar alırken ulusal bileşenler yanında uluslararası göstergeleri de dikkate almaktadır. Korku endeksi olarak da ifade edilen Volatilite Endeksi (VIX) Şikago Opsiyon Borsası tarafından hesaplanmakta ve hem politika yapıcılar hem de piyasa katılımcıları tarafından yaygın bir biçimde takip edilmektedir. Bu çalışmada da, Borsa İstanbul’dan seçilmiş 7 sektör endeksi ile VIX korku endeksi arasındaki volatilite etkileşimini ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. Çalışmada 2013-2020 dönemi için günlük gözlemlerden elde edilen logaritmik fark serileri Sabit Koşullu Korelasyon GARCH (CCC-GARCH) modeli ile analiz edilmiştir. Yöntem, volatilite etkileşimlerinin yanısıra değişkenler arası korelasyon katsayılarını da gösterebilmesi bakımından alternatif yöntemler arasından öne çıkmaktadır. Analiz bulgularına göre; seriler arasında istatistiksel olarak anlamlı volatilite etkileşimleri ve zayıf olmakla beraber negatif korelasyon bulunmaktadır.

Keywords:

Investigation Of The Volatility Interaction Between Vix Fear Index and Bist Sector Indices Via Ccc-garch: Period Of 2013-2020
2021
Author:  
Abstract:

Investors in globalizing financial markets take international indicators into account as well as national components while making decisions. The Volatility Index (VIX), also known as the fear index, is calculated by the Chicago Board Options Exchange and is often followed by policy makers and market participants. In this study, it is aimed to reveal the volatility interaction between 7 selected sector indices in Borsa Istanbul and VIX. In the study, the logarithmic difference series obtained from daily observations for the 2013-2020 period were analyzed with the Constant Conditional Correlation GARCH (CCC-GARCH) model. The method distinguishes from other methods in terms of showing the correlation coefficients between variables as well as volatility interactions. According to the analysis findings there are statistically significant volatility interactions and a weak but negative correlation between the series.

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles




Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 257
Cite : 722
© 2015-2024 Sobiad Citation Index