Citation Number
2
Views
23
Downloands
5
Bu çalışmada BİST 100 endeksini etkileyen makroekonomik faktörler ve beklenti endeksleri incelenmiş olup Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (ARDL) metodu kullanılarak Python progamlama dili (Python) ile optimum ARDL modeli oluşturulmuştur. Analiz sonucunda uzun dönemli Amerikan doları Türk lirası paritesi (USD/TRY), Ekonomik Güven Endeksi (EGE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişkelerinin bağımlı değişken BİST 100 endeksi ile ilişkileri pozitif, 5 Yıllık Tahvil Faizi (FAİZ) ve oynaklık endeksi (VIX) değişkeni ile negatif yönde iken Brent petrol Amerikan doları paritesi (BRENT) değişkeninin istatiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
In this study, the macroeconomic factors and expectation indices affecting the BIST 100 index have been examined. The optimum Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model has been created by utilising the Python programming language (Python) using the ARDL method. As a result of the analysis, it has been determined that long-term variables such as United States dollar Turkish lira parity (USD/TRY), Economic Confidence Index (EGE), and Consumer Price Index (TÜFE) are correlated in the positive direction with the dependent variable BIST 100 index and in the negative direction with the 5-Year Bond Interest (FAİZ) and Volatility Index (VIX) variables. In contrast, Brent petrol United States dollar parity (BRENT) is not statistically significant.
Field : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Journal Type : Uluslararası
Article Detail 
Citation Owners
Similar Articles
Download PDF
Journal Information
Listen Paper
Print This Page
Share
Mendeley
