Atıf Sayısı
3
Görüntüleme
45
İndirme
5
Amaç – Bu çalışma, Borsa İstanbul 30 (BIST 30) endeksine dahil hisse senetlerinin uzun yıllar boyunca gösterdikleri fiyat davranışlarına dayanmaktadır. Araştırmada kullanılan değişkenler yardımı ile Borsa İstanbul 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin Canopy Kümeleme Algoritması ile hangi kümede yer aldığını tespit etmek amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışmada, Canopy Algoritması ile kümeleme işlemi yapılmış sonrasında Wilcoxon ve Paired Sample t testi ile değişkenler bazında anlamlı farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler, literatür taramaları ve uzman görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen hisse senetleri, 07.12.2020 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinden oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan veri seti 2012-2020 dönemini kapsamakta ve her hisse senedinin günlük olarak; kapanış, beta katsayısı, volatilite, hacim, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) değişkenlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda veri seti COVID-19 pandemisi öncesi ve COVID-19 dönemi şeklinde iki grup halinde analize dahil edilmiştir. Bulgular – Canopy Algoritmasının, kümeleme analizinde anlamlı sonuçlar ortaya koyduğu ve kümeleme sonuçları incelendiğinde 30 hisse senedinden 19 tanesinin hem pandemi öncesi hem de pandemi sonrası aynı kümede yer aldığı görülmüştür. Kümelerin oluşumunda değişkenlerin etkileri incelenmiş ve değişkenlerin kümeleme analizi için doğru seçimler olduğu sonucuna varılmıştır. Tartışma – Yatırım araçları, farklı risk getiri ilişkisine sahiptir. Hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar portföy çeşitlendirmesi yaparken hisse senetlerinin gösterecekleri davranışlara ilişkin bilgi sahibi olmalıdır. Yani düşüşlerde ve yükselişlerde birlikte hareket eden hisse senetlerine aynı portföyde yer vermenin portföyün toplam riskini azaltması açısından faydalı olacağı düşünülmemektedir. Bu noktada hisse senetlerini tanımak yatırımcılara çeşitli yararlar sağlayacaktır. Çalışma sonucunda ortaya çıkan verilerin, yatırımcılara hisse senedi seçimi konusunda karar verme sürecinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Purpose - This study is based on the price behavior that stock shares, including the Bursa Istanbul 30 (BIST 30) index, have shown over the years. With the help of the variables used in the study, it is intended to identify which group of shares listed in the Stock Exchange Istanbul 30 index with the Canopy Compilation Algorithm. Method - In the study, the process of accumulation with the Canopy algorithm was carried out after the Wilcoxon and Paired Sample t test examined whether there was a significant difference in the basis of the variables. The variables used in the study were determined by taking into account literary scans and expert opinions. The shares included in the study consist of shares included in the BIST 30 index from 07.12.2020. The data set used in the study covers the period 2012-2020 and consists of the daily variables of each stock: closure, beta ratio, volatility, volume, market value/defter value (PD/DD). In this context, the data set has been included in two groups of analysis in the form of COVID-19 and COVID-19 period. The Canopy algorithm has shown meaningful results in aggregation analysis, and 19 of the 30 shares were found to be in the same group both before and after the pandemic. The effects of variables in the formation of cumes have been studied and the conclusion is that the variables have the right choices for the analysis of the cumulation. Debate - Investment instruments have a different risk return relationship. Investors who want to invest in shares should be aware of the behavior that the shares will show while making portfolio diversification. Therefore, it is not thought to be beneficial to reduce the total risk of the portfolio by placing shareholders in the same portfolio that move together in fall and rise. In this point, recognizing the shares will provide investors with a variety of benefits. The results of the study are believed to be beneficial for investors in the decision-making process on the choice of stock.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
