Atıf Sayısı
11
Görüntüleme
229
İndirme
28
Bu çalışma, Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİST) 30 Endeksi’nde işlem gören firmaların hisse senetlerinin gelecek fiyatlarını tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle BİST 30 Endeksi firmalarının 2010-2019 yılları arasındaki üçer aylık finansal tabloları temin edilmiş daha sonra bu tablolar vasıtasıyla firmalara ait finansal oranlar hesaplanmıştır. Ayrıca firma hisse senetlerinin aylık kapanış fiyatlarına ulaşılmış ve firmalara ait finansal oranlarla denk olacak şekilde üçer aylık ortalamaları alınmıştır. Bu şekilde veriler temin edildikten sonra Yapay Sinir Ağları (YSA), Rastgele Orman (RO) algoritması ve XGBoost algoritması kullanılarak her bir firmaya ait hisse senedinin gelecek fiyatı tahmin edilmiştir. Daha sonra her bir yönteme göre elde edilen tahmin sonuçları karşılaştırılmıştır. XGBoost ve Rastgele Orman algoritmaları birbirlerine yakın sonuçlar vermelerine rağmen XGBoost algoritması en iyi sonucu vermektedir. Ayrıca her iki modelin de YSA’ya göre daha yüksek performans gösterdiği tespit edilmiştir.
This study aims to predict the future prices of shares of companies trading in the Bursa Istanbul Anonymous Company (BIST) 30 Index. For this purpose, first the three-month financial statements of the BIST 30 Index companies were provided between 2010-2019 and then the financial rates of the companies were calculated through these statements. Also, the company’s shares have reached the monthly closing prices and the three-month average has been taken to be equal to the financial rates of the companies. After the data was provided, the future price of the stock of each company was predicted using the artificial nerve networks (YSA), the random forest algorithm (RO) and the XGBoost algorithm. The results are then compared according to each method. Although the XGBoost and Rastgele Forest algorithms give close results to each other, the XGBoost algorithm gives the best results. It is also found that both models show higher performance than YSA.
This study aims to estimate the future prices of stocks of firms listed in Borsa Istanbul Joint Stock Company (BIST) 30 Index. For this purpose, firstly, quarterly financial statements of BIST 30 Index companies between 2010-2019 have been provided and then financial ratios of firms have been calculated through these tables. In addition, monthly closing prices of company stocks were reached, and quarterly averages were taken in line with the financial ratios of firms. After obtaining the data, the future price of each company's stock was estimated by using Artificial Neural Networks (ANN), Random Forest (RF) algorithm and XGBoost algorithm. Then, the estimation results obtained according to each method were compared. It was determined that although XGBoost and Random Forest algorithms gave similar results, XGBoost has slightly better forecast results. Also, both models performed better than ANN.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
