Görüntüleme
25
İndirme
5
Finansal sistemin işleyişinde oldukça önemli unsurlardan olan bankacılık sektörü, sahip olduğu finansal aracılık rolü ile ülke ekonomilerinin işleyişinde büyük öneme sahiptir. Bankacılık sektörü faaliyetlerini sürdürürken yapısı gereği birçok riske maruz kalmaktadır. Bu risklerden birisi de likidite riskidir. Basel III uzlaşısı, bankaların likidite yönetim süreçlerinde yeni standartlar oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektörünün sahip olduğu likidite riskinin bankacılık sektörüne özgü (içsel) ve makroekonomik sebeplerden kaynaklı (dışsal) faktörlerini tespit etmektir. Bu amaçla oluşturulan likidite riski modelinde, bağımlı değişken olarak Likit varlıklar / Toplam aktifler, bağımsız değişkenler olarak ise; Takipteki krediler / Toplam kullandırılan nakdi krediler, Nakdi olarak kullandırılan krediler / Toplam mevduat, Aktif kârlılık oranı, Merkez Bankası politika faizi, Tüketici fiyat endeksi ve Gayri safi yurt içi hasıla kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2011/Q1–2022/Q3 dönemini kapsamakta ve 47 çeyrek dönemlik bir veri setinden oluşmaktadır. Modelin tahmininde zaman serisi en küçük kareler tahmincisinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, likidite riski ile tüm bağımsız değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bankacılık sektöründe likidite riskini Takipteki krediler / Toplam kullandırılan nakdi krediler ve Nakdi olarak kullandırılan krediler / Toplam mevduat değişkenlerinin artırdığı, Aktif kârlılık oranı, Merkez Bankası politika faizi, Tüketici fiyat endeksi ve Gayri safi yurt içi hasılanın ise azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.
The banking sector, which is a very important element in the functioning of the financial system, has a major role in the functioning of the country’s economies with its financial intermediate role. While the banking sector continues to operate, it is exposed to many risks due to its structure. One of these risks is liquidity risk. The Basel III Agreement aims to establish new standards in the liquidity management processes of the banks. The aim of this study is to identify the (external) factors of the liquidity risk that the Turkish banking sector possesses that are specific to the banking sector and that are derived from macroeconomic reasons. In the liquidity risk model created for this purpose, the dependent variable is Liquid assets / Total assets, as independent variables; follow-up loans / Total used cash loans, Cash loans / Total deposits, Active profit rate, Central Bank policy interest, Consumer price index and Net domestic profits are used. The study’s data covers the 2011/Q1-2022/Q3 period and consists of a 47-quarter period data set. In the model’s forecast, the time series has been used by the smallest square forecast. The analysis found a statistically meaningful relationship between liquidity risk and all independent variables. The risk of liquidity in the banking sector has been achieved as a result of the increase of the total deposit variables, the active profit rate, the central bank’s policy interest rate, the consumer price index and the net domestic earnings.
The banking sector, which is one of the most important elements in the functioning of the financial system, has a great importance in the functioning of the country's economies with its financial intermediary role. While the banking sector continues its activities, it is exposed to many risks due to its structure. One of these risks is liquidity risk. The Basel III accord aimed to set new standards in the liquidity management processes of banks. The aim of this study is to determine the banking sector-specific (internal) and macroeconomic (external) factors of the liquidity risk of the Turkish banking sector. In the liquidity risk model created for this purpose, the dependent variable is Liquid assets / Total assets, and the independent variables are; Non-performing loans / Total cash loans, Cash loans / Total deposits, Return on asset, Central Bank policy rate, Consumer price index and Gross domestic product are used. The data of the study covers the period of 2011/Q1–2022/Q3 and consists of a data set of 47 quarters. The time series rrdinary least squares estimator was used to estimate the model. As a result of the analysis, a statistically significant relationship was found between liquidity risk and all independent variables. It has been concluded that the liquidity risk in the banking sector is increased by Non-performing loans / Total cash loans and loans in cash / Total deposit variables, while the return on assets ratio, the Central Bank policy rate, the consumer price index and the gross domestic product decrease.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
