Risk yönetiminin temel ilkesi portföy çeşitlendirmesidir. Ticari bankalar kredi riskini yönetebilmek için portföy teorisi çerçevesinde açtıkları kredileri etkin şekilde çeşitlendirmek zorundadır. Dolayısıyla bir bankanın kredilerinin belirli bir sektöre yoğunlaşması ciddi kredi kayıplarına maruz kalmasına neden olabilecek ana sebeplerden biridir. Bu çalışmanın amacı, sektörlere göre çeşitlendirmenin, Türkiye’de ticari bankaların kullandırdığı kredilerin riskine etkisini analiz etmektir. Kredi portföyünün bir yoğunlaşma ölçütü olarak Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) kullanılmış ve 2002-2018 dönemini kapsayan yıllık verilerle dinamik panel veri yöntemine dayanan analiz yapılmıştır. Çalışmada sorunlu kredilerin diğer bazı belirleyicileri de analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, örneklemde yer alan 23 ticari banka için kredi portföylerinin etkin bir şekilde çeşitlendirilmesi kredi riskini düşürmektedir. Ayrıca kredi riskinin güçlü ve pozitif dinamik etkiler sergilediği de saptanmıştır.
The main principle of risk management is portfolio diversification. Commercial banks must effectively diversify their loans in the framework of portfolio theory to manage their credit risk. Thus, a bank’s credit concentration on a particular sector is one of the main reasons that can lead to serious credit losses. The aim of this study is to analyze the impact of diversification by sectors on the risk of commercial banks in Turkey. The Herfindahl-Hirschman Index (HHI) was used as a concentration measure of the credit portfolio and was analyzed based on the dynamic panel data method with annual data covering the period 2002-2018. In the study, some other determinants of problematic loans have also been analyzed. According to the findings obtained, the effective diversification of credit portfolios for 23 commercial banks listed in the sample reduces credit risk. It is also found that credit risk has strong and positive dynamic effects.
Dergi Türü : Uluslararası
Benzer Makaleler | Yazar | # |
---|
Makale | Yazar | # |
---|