Bu çalışmanın amacı, finansal yatırımcılar için portföy tercihi aşamasında bulanık modellerin kullanılabilirliğini araştırmaktır. Bu amaçla, yatırımcıların ellerinde bulunan finansal kaynakları yatırıma dönüştürmek için kullanacakları portföylerin oluşturulmasında, geçmiş fiyat değişimlerinden yararlanılarak, Bulanık Verdegay yöntemi aracılığıyla yüksek getiri elde etmeye çalışılacaktır. Borsa İstanbul’da işlem gören, 10 adet endeks verisi kullanılarak, optimal portföy kararı verilmeye çalışılmıştır. Endekslerin geçmiş değerleri kullanılarak, ortalama getiri ve maksimum getiri eşik değerleri belirlenmiştir. Yatırımcılar tarafından bir yatırım kararı alınırken, literatürde portföy seçimi için kullanılan optimizasyon tekniklerinden bir tanesi olan Verdegay bulanık modeli, karma stratejiler arasından amaç fonksiyonuna göre optimal ağırlıklandırma işlemi yapmaktadır. Yapılan ağırlıklandırma işlemi sonrası, çalışmanın son bölümünde ulaşılacak sonucun başarısı geriye dönük testler aracılığıyla tartışılmıştır.
The aim of this study is to investigate the availability of foolish models in the portfolio preference stage for financial investors. For this purpose, in the creation of portfolios that investors will use to convert financial resources in investments, profiting from past price changes, will be attempted to obtain high returns through the Bully Verdegay method. The stock exchange in Istanbul, using 10 index data, has been attempted to give an optimal portfolio decision. Using the past values of the indicators, the average return and maximum return marginal values are determined. While an investment decision is made by investors, Verdegay's foolish model, one of the optimization techniques used for portfolio selection in literature, makes the optimum weighting process according to the target function from the mixed strategies. After the weighting process made, the success of the result to be achieved in the last part of the study was discussed through backward tests.
Alan : Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri
Dergi Türü : Ulusal
Benzer Makaleler | Yazar | # |
---|
Makale | Yazar | # |
---|