Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 50
 İndirme 16
TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI
2020
Dergi:  
Journal of Management and Economics Research
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada Türkiye’de emtia piyasası, tahvil faizi, döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasındaki yayılma etkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Diebold ve Yılmaz (2012) yayılma endeksi yaklaşımı kullanılarak, bu dört piyasa arasındaki yayılımın doğası 2015-2019 dönemi için araştırılmıştır. Yayılma endeksi bulgularına göre, Türkiye’de bu dört piyasada gözlemlenen oynaklığın %4.4’ü oynaklık yayılımından kaynaklanmaktadır. Buna ilave olarak kayan pencere toplam oynaklık yayılımı grafiği, Mart 2015 de yaşanan USD/TRY paritesi dalgalanması, 15 Temmuz 2016 askeri darbe kalkışması ve Ağustos 2018 kur krizi gibi finansal stres dönemlerinde oynaklık yayılımının arttığını göstermektedir. Son olarak, elde edilen analiz bulguları sanayileşmiş ekonomiler için yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında, ortalama oynaklık yayılımı değerlerinin sanayileşmiş ülkelerde %5 Türkiye’de ise %20 düzeyinde olduğu görülmektedir. Stresli olmayan dönemlerde bile göreceli olarak yüksek düzeyde oynaklık yayılımının varlığı ise, Türkiye'deki finansal kırılganlıkları göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

In Turkey, the impact between the stock exchange, the stock exchange, the stock exchange, the stock exchange and the stock exchange markets: the approach to the stock exchange index
2020
Yazar:  
Özet:

This study aims to measure the influence of the spread between the goods market, bond interest, exchange rate and stock prices in Turkey. For this purpose, using the diffusion index approach Diebold and Yılmaz (2012) the nature of the diffusion between these four markets has been studied for the period 2015-2019. According to the spread index findings, 4.4% of the gameplay observed in these four markets in Turkey is due to the spread of the gameplay. In addition, the sliding window graph of the total gaming spread shows that the gaming spread increased during financial stress periods such as the USD/TRY parity volatility in March 2015, the 15th July 2016 military coup and the August 2018 currency crisis. Finally, the results of the analysis are compared to the studies for the industrialized economies, and the average value of the game spread is 5% in the industrialized countries and 20% in Turkey. Even in non-stressed periods, the presence of a relatively high level of gambling spread shows financial vulnerabilities in Turkey.

Anahtar Kelimeler:

Interaction Between Stock, Commodity, Bond and Exchange Markets In Turkey: A Spillover Index Approach
2020
Yazar:  
Özet:

In this study it is aimed to measure spillover effects between commodity, bond, exchange rate and stock markets in Turkey. For this purpose nature of spillover between these four markets are investigated for the period of 2015-2019 by employing Diebold and Yılmaz (2012) spillover index methodology. According to the spillover index findings, 4.4% of volatility observed in these four markets stems from the volatility spreads of other markets. In addition to this, rolling-sample total volatility spillover plot shows that the volatility spillover is tend to increase in financial stress periods such as the USD / TRY parity fluctuation in March 2015, 15 July 2016 military coup attempt and August 2018 exchange rate crisis. Finally, when analysis results compared with studies for industrialized economies, it is seen that average volatility spillover value is 5% in industrialized countries and 20% in Turkey. Existence of relatively high levels of volatility spillover even in non-stressful periods indicates financial fragilities in Turkey. 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler




Journal of Management and Economics Research

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 888
Atıf : 3.546
2023 Impact/Etki : 0.175
Journal of Management and Economics Research