Görüntüleme
43
İndirme
15
Finansal piyasalardaçok karşılaşılan anomalilerden biri olan haftanın günü etkisini araştırmak amacıyla yapılmış olan çalışmada 1 Ocak 2008 ve 31 Ocak 2014 tarihleri arasında BİST 100 Endeksi kapanış değerleri kullanılmıştır. Çalışmayla ilgili literatürden bahsedildikten sonra ampirik bir çalışmaya yer verilmiştir. Çalışmanın ampirik bölümünde yukarıda belirttiğimiz tarihler aralığında toplam 1740 günlük veriden hareketle yapmış olduğumuz uygulama sonucunda BİST’ de haftanın günleri arasında farklılaşma görülmüş fakat anlamlı bir farklılaşmayla karşılaşılmamıştır. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri arasında bir önceki güne göre getirilerde artış yaşanmıştır. Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasalar Hipotezi, Haftanın Günü Etkisi, BİST.
1 january 2008 and 31 january 2014 in the study, which was made in order to investigate the effect of the week, one of the very common anomalies in financial markets, bist 100 index closing values were used after being mentioned from the literature about the study, the ampirik study was included in the ampirik section of the study, which we moved from 1740 daily data in the range of the dates mentioned above, the bist was seen to be different between the days of the week, but it was not encountered with a significant difference between monday tuesdays and wednesdays, in the previous day, the active words of the market were increased by day
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Makale Detay 
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley