Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 49
 İndirme 17
Menü
Mendeley
Endnote
HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE VOLATİLİTE VE OTOKORELASYON İLİŞKİSİ: EAR-GARCH MODELİ
2008
Dergi:  
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB100,IMKB50,IMKB30) endeksleri günlük verileri ve koşullu heteroskedastik hata terimine sahip üstel otoregresif volatilite modeli (EAR-GARCH) kullanılarak endeks getirilerinde volatilite ve otokorelasyon ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma sonuçları, endeks getiri volatilitesiyle birinci mertebeden otokorelasyonlar arasında aynı yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
1. VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI
2007


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA GETİRİ VOLATİLİTESİNİN MODELLENMESİ VE ÖNRAPORLANMASI
2006


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. İMKB bileşik 100 endeksi getiri volatilitesinin analizi
2008


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. Seçilmiş BIST Alt Sektör Endekslerinde Volatilitenin ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. 2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ
2010


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. Pay Senedi Endeksleri ile Endeks Vadeli İşlemler Arasındaki Volatilite İlişkisi: Türkiye ve Dünya Örnekleri Arasında Karşılaştırmalı Analiz
2022


  Detaylar
 PDF Görüntüle
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   İlahiyat

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 276
Atıf : 294
Detaylı İncele
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi