Atıf Sayısı
24
Görüntüleme
47
İndirme
26
Bu çalışmada Türkiye’de Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından haftalık bazda yayınlanan ve finansal istikrar ölçüsü olarak kabul edilen, yerli ve yabancı yatırımcılara ait risk iştahı verilerinin tahmin edilebilirliği incelenmiştir. 2008 - 2013 dönemlerindeki verilerin incelendiği çalışmada ADF, KPSS gibi birinci nesil birim kök testlerinin yanında yapısal kırılmayı dikkate alan Lee ve Strazicich (2003) testi ile Caner ve Hansen (2001) eşikli birim kök testi gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar yerli yatırımcılara ait risk iştahı verilerinin doğrusal olduğunu ve eşik etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Yabancı yatırımcılara ait risk iştahı serisinin ise doğrusal olmadığını ve eşik etkisinin var olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yabancı yatırımcılara ait risk iştahının düşme eğiliminde olduğu dönemlerde tahmin edilebildiği, artma dönemlerinde ise tahmin edilemediği ortaya konulmaktadır.
in this study, the central record organization in turkey was published on a weekly basis by mkkk and reviewed predictability of the risk appetite data belonging to domestic and foreign investors, which is considered as a financial stability measure, 2008 in the study of data in 2013, the first generation of unit stem tests, such as adf kpss, and strazicich 2003 test with caner and hansen 2001 threshold unit root test results obtained from the study, the results from domestic investors are linear to the risk appetite data, and the potential investors that the threshold effect is not linear in the period of foreign investors may not be determined, and the difference in foreign investors that there is not a tendency to change in foreign interest in foreign interest in foreign interest in foreign investors
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley