Özet:

Bu çalışmada reel döviz kuru oynaklığının Türkiye’nin AB-27 ülkelerine ihracatı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu amaçla önce 2003:1-2013:11 dönemi için reel döviz kuru oynaklık serisi aylık veriler ve AR(1)-GARCH(1,1) modeli kullanılarak elde edilmiştir. Analize dahil edilen değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini belirlemek üzere ADF ve PP birim kök testleri ile ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. Elde edilen bulgular analiz döneminde reel ihracat, reel dış gelir, nispi fiyatlar ve reel döviz kuru oynaklığı arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını desteklemektedir. Ek olarak reel döviz kuru oynaklığı ile ihracat arasında hem uzun dönemde hemde kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki olduğuna yönelik bulgulara ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: