Atıf Sayısı
3
Görüntüleme
48
İndirme
11
Bu çalışmada, Ağustos 2015 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksinde yer alan paylarda haftanın günü etkisi, Türkiye’de yaşanan 2001 krizi sonrası dönemi için bu endekste yer alan payların Ocak 2003-Mayıs 2015 tarihleri arasındaki getiri verileri kullanılarak araştırılmaktadır. Literatürde yapılan çalışmaların çoğundan farklı olarak, bu etki bir endeks yerine bir endeks içinde (BIST 30) yer alan bireysel paylar için yapılmaktadır. Bu etkiyi analiz etmek içinse, parametrik olmayan istatistiksel analiz yöntemlerinden olan Kruskal-Wallis testi ve Wilcoxon sıralama toplamı testi uygulanmaktadır. Çalışmanın sonuçları, BIMAS, EKGYO ve TCELL payları dışındaki tüm paylarda haftanın günü etkisinin varlığına ilişkin kanıtlar sunamamaktadır. BIMAS ve TCELL için cuma günü getirisi EKGYO içinse, pazartesi günü getirisi haftanın diğer günlerinin getirilerine göre daha yüksektir.
In this study, the week’s day-effect on the shares included in the BIST 30 index from August 2015 is studied using the return data of the shares included in this index for the 2001 post-crisis period in Turkey between January 2003 and May 2015. Unlike most of the studies in literature, this effect is done for individual shares in an index (BIST 30) instead of an index. To analyze this effect, the Kruskal-Wallis test, which is a non-parametric statistical analysis method, and the Wilcoxon ranking sum test are applied. The results of the study do not provide evidence of the existence of the day-effect of the week in all parts except BIMAS, EKGYO and TCELL. Friday return for BIMAS and TCELL; for ECGYO, Monday return is higher than the return of the other days of the week.
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
