Atıf Sayısı
5
Görüntüleme
24
İndirme
2
Petrol fiyatları uluslararası piyasalarda hem anahtar fiyatlardan biri olarak hem de petrol dışındaki diğer enerji kaynakları için bir gösterge fiyat olarak kullanılmaktadır. Özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan, petrol ihracatçısı ülkelerde, bu önemli girdinin döviz kuru ile ilişkisi her dönem ilgi çekici bir araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de petrol fiyatları ve nominal döviz kuru arasındaki ilişki 2 Ocak 2002-12 Ekim 2021 dönemi için, günlük veri seti kullanılarak (toplam 5161 gözlem) simetrik ve asimetrik nedensellik testleri ile incelenmektedir. Yapılan analizlerden elde edilen bulgular simetrik analizde değişkenler arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Asimetrik analizde ise hem pozitif hem de negatif bileşenlerde petrol fiyatlarından döviz kuruna doğru bir nedensellik olduğuna işaret etmektedir. Diğer taraftan, pozitif bileşenlerde döviz kurundan petrol fiyatlarına doğru nedensellik sadece istatistiksel olarak %10 anlamlılık düzeyinde söz konusu iken, negatif bileşenlerde ise döviz kurundan petrol fiyatlarına doğru istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde nedensellik ilişkisi olduğu görülmektedir.
Oil prices are used in international markets both as one of the key prices and as an indicator price for other energy sources other than oil. Especially in developing oil exporter countries such as Turkey, the relationship of this important input to the exchange rate has been an interesting research topic every period. In this study the relationship between oil prices and nominal exchange rate in Turkey is examined using a daily data set (total 5161 observations) using symmetric and asymmetric causality tests for the January 2, 2002 to October 12, 2021 period. The findings from the analyses indicate the existence of a mutual causality relationship between variables in symmetric analysis. In asymmetric analysis, it points out that there is a causality between oil prices and the exchange rate in both positive and negative components. On the other hand, causality from the exchange rate to oil prices in positive components is only statistically significant at the 10% significance level, while in negative components there is a causality relationship at the 5% significance level statistically from the exchange rate to oil prices.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
