Abstract:

Bankalar, finansal piyasalardaönemli bir aracılık fonksiyonu ifa eden kurumlardır. Bankalar faaliyet gösterdikleri alan, iş modelleri gereği farklı şekilde sınıflandırılmaktadır.Türk bankacılık sektöründe kalkınma- yatırım, mevduat ve katılım bankaları olmak üzere 3 farklı sınıflandırma mevcuttur. Katılım bankaları diğer ülkelerde İslami Bankalar olarak isimlendirilen ve İslami prensiplere göre faaliyetlerini sürdüren kurumlardır. Türkiye’de bulunan katılım bankaları diğer mevduat bankaları ile benzer ürün ve hizmet sunan bankalar olup, bu anlamıyla Türkiye, Malezya gibi ülkelerde örneği olan dual yapıda bir bankacılık sistemine sahiptir. Bu sebeple Türk bankacılık sistemini etkileyen tüm finansal veya finansal olmayan faktörler hem katılım bankalarını hem de diğer bankaları etkilemektedir. Bu etki her zaman aynı yön ve şiddette olmasa da katılım bankaları da bu etkileri dikkate alarak faaliyetlerine devam etmek durumundadırlar. Bu çalışmada Türk bankacılık sisteminde katılım bankaları ve katılma bankalarında kar payı ödenen katılma fonlarının işleyişi ve bu fonların mevduat faizlerinin değişimine olan duyarlılığı incelenmiştir. Katılım bankalarının müşteri profili ve faiz değişikliklerinde müşteri hareketleri üzerinde durulmuştur. Faizlerin ani ve sürekli bir şekilde aşağı veya yukarıya hareket ettiği dönemlerde mevduat bankaları ile katılım bankaları arasında geçişkenlik olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Analizde Aralık 2005 - Şubat 2015 dönemi arası aylık olarak, TL katılma fonları, TL vadeli mevduat ve piyasa mevduat faiz oranları analiz edilmiş ve faiz oranları değişimi ile TL katılma fonu ve TL vadeli mevduat değişimleri arasında korelasyon incelenmiştir. Bu analizlerde belirli ölçüde geçişkenliğin olabileceği,faizlerin hızlı ve uzun süreli artışlarında katılım bankalarının bir likidite riski ile karşı karşıya gelebileceklerinden hareketle Katılım Bankalarında likidite riski yönetimine ilişkin hususlar ele alınmıştır.

Keywords: