Atıf Sayısı
11
Görüntüleme
28
İndirme
6
Gelişmekte olan ülkeler, küresel piyasalardaki gelişmelere ve sermaye hareketlerine karşı daha duyarlıdır. Bu sebeple finansal piyasalardan kaynaklı sorunlarla karşılaştıklarında oluşan finansal stresin ekonomik toparlanmayı tehlikeye atacak kadar yüksek olmaması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye için 1990:01-2017:02 döneminde finansal istikrarı izlemek amacıyla bir finansal stres endeksi oluşturularak politika yapıcılara fayda sağlanması amaçlanmıştır. Endekste yer verilen değişkenler, finansal piyasalardaki yüksek stres durumlarını tanımlayan değişkenler arasından seçilmiştir. Bu finansal stres endeksi için Markov rejim değişim modelleri tanımlanmış, bu modeller yardımı ile finansal piyasalardaki düşük stres, normal stres ve yüksek stres dönemleri belirlenmiştir. Yüksek stres dönemlerinin 1991, 1994, 1998, 2000-2001, 2008 kriz yıllarında yoğunlaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu da oluşturulan finansal endeksin Türkiye krizlerini öngörmede başarısını göstermektedir.
developing countries are more sensitive to the developments and capital movements in the global markets, therefore, financial stress arising from financial markets is not high enough to jeopardize the economic recovery of financial stress, in this study, in order to monitor financial stability during 199001201702, a financial stress index was created in the index aimed to benefit policy makers and the variables that define high stress situations in financial markets were selected for this financial stress index, markov regime change models have been identified with the help of these models in financial markets in the early 1950s and the success of the high stresses in the 20002001, which have been developed in the success of the high stress and high stresses of the economic crisis in the 2000 2001
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
