User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 34
 Downloands 1
Bitcoin'de Haftanın Günü Ve Yılın Ayı Anomalilerinin Varlığının İncelenmesi
2022
Journal:  
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışmanın temel amacı, mevsimsel/zaman odaklı/takvim anomalilerin Bitcoin fiyatını ve işlem hacmini etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmaktır. Haftanın günü ve yılın ayı anomalileri bu kapsamda incelenmiştir. 2013-2021 yıllarına ait veriler, bu sürenin tamamından ve bölünmüş bölümlerinden oluşan 3 farklı örnekleme döneminde ele alınmıştır. Bu anomalilerin varlığı ayrı ayrı oluşturulan EGARCH modelleri ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada ulaşılan en önemli sonuç, analiz edilen anomalilerin örnekleme periyotlarına göre farklılık gösterdiğidir. Her üç zaman aralığı için yapılan analizler sonucunda ulaşılan ortak bulgular şu şekidedir: Pazartesi gününün hem Bitcoin getirisi hem de işlem hacmi açısından olumlu etkilerinin olduğu, Cumartesi gününün ise sadece işlem hacmi açısından olumsuz etkileri olduğu belirlenmiştir. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri getiriler üzerinde oynaklığı artırıcı etkiler yaratmakta, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynaklığı azaltmaktadır. İşlem hacmi açısından Pazartesi ve Salı oynaklığı azaltırken, Perşembe ve Cuma oynaklığı artırmaktadır. Mart ayı getiri oynaklığı üzerinde olumlu bir etki yaratırken, işlem hacmi oynaklığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır ve ayrıca Eylül ayı ise yalnızca getiri oynaklığı üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadır.

Keywords:

Examining The Existence Of Day-of-week and Month-of-year Anomalies In Bitcoin
2022
Author:  
Abstract:

The main purpose of this study is to reveal whether seasonal/time-oriented/calendar anomalies affect the price and transaction volume of Bitcoin. Day of the week and month of the year anomalies are examined in this context. The data for the years 2013-2021 are handled in 3 different sampling periods, consisting of the whole of this time period and each of its divided parts. The existence of these anomalies is analyzed with EGARCH models created separately. The most important conclusion reached in this study is that the analyzed anomalies differ according to the sampling periods. The common findings reached as a result of the analyzes for all three time intervals are as follows: It has been determined that Monday has positive effects in terms of both Bitcoin return and transaction volume, while Saturday has negative effects only regarding transaction volume. Mondays, Tuesdays, and Wednesdays create volatility-increasing effects concerning returns, Friday, Saturday and Sunday reduce volatility. In terms of trading volume, Monday and Tuesday reduce volatility, while Thursday and Friday increase volatility. Whereas March has a positive effect on return volatility, it has a negative effect on trading volume volatility, and September has only a negative effect on return volatility.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 252
Cite : 1.289
2023 Impact : 0.304
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi