Görüntüleme
12
Bu çalışmada amaç, BIST’de yılın ayları anomalilerin varlığı tespit edilerek belirlenen anomalilerin BIST’de oluşan getiri ve volatilite üzerindeki etkilerini saptamaktır. Çalışma kapsamında, anomalileri ve volatiliteyi incelemek için 2002-2016 tarihleri arasında, BIST 100, BIST Mali, BIST Hizmet, BIST Sinai ve BIST Teknoloji endekslerine ait günlük kapanış verileri kullanılmış, ARCH-GARCH yöntemleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmada 2008 Küresel Kriz etkisini görebilmek amacıyla 02.01.2008-30.08.2009 tarihleri arası için kriz dönemi ve kriz hariç dönem olmak üzere iki dönem ele alınmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda kriz ve kriz hariç dönemde Türkiye piyasalarında yaşanan volatilite üzerinde yılın ayları anomalileri saptanmıştır.
Alan : Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Makale Detay 
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
