Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
 ASOS INDEKS
 Görüntüleme 10
 İndirme 1
Menü
Mendeley
Endnote
BEST FIT MODEL FOR YIELD CURVE ESTIMATION
2012
Dergi:  
Croatian Operational Research Review
Yazar:  
Özet:

Yield curve represents a relationship between the rate of return and maturity of certain securities. A range of activities on the market is determined by the abovementioned relationship; therefore its significance is unquestionable. Besides that, its shape reflects the shape of the economy, i.e. it can predict recession. These are the reasons why it is very important to properly and accurately estimate the yield curve. There are various models evolved for its estimation; however the most used are parametric models: Nelson-Siegel model and Svensson model. In this paper the yield curves are estimated on Croatian financial market, based on weekly data in years 2011 and 2012 both with Nelson-Siegel and Svensson model, and the obtained results are compared.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
1. Recovering Yield Curves from Dynamic Term Structure Models with Time-Varying Factors
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. The application of different term-structure models to estimate South African real spot rate curve
2021


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. Use of Calibration Methods in Estimating Yield Fixed Income Financial Instruments
2021


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. HOW DOES YIELD CURVE AFFECT BANK PROFITABILITY? EVIDENCE FROM DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS
2019


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. Getiri farkı resesyonu tahmin edebilir mi? Türkiye sanayi üretimi örneği
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. Are Sukuk Securities the Same as Conventional Bonds?
2012


  Detaylar
 PDF Görüntüle
Croatian Operational Research Review

Alan :   Fen Bilimleri ve Matematik

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 364
Atıf : 122
2023 Impact/Etki : 0.03
Detaylı İncele
Croatian Operational Research Review