Görüntüleme
12
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de ki katılım endeksi ile döviz kuru, altın ve petrol arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 03.01.2016 – 26.12.2021 dönemine ait haftalık veriler kullanılarak Johansen eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Serilerin tamamının birinci farkta durağan olduğu tespit edilmiş daha sonrasında Johansen eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılım endeksi ile döviz kuru, altın ve petrol serilerinin uzun dönemde eşbütünleşik oldukları tespit edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testine göre ise döviz kuru ve petrolden katılım endeksine doğru tek yönlü nedensellik olduğu saptanmıştır.
The main purpose of this study is to investigate the relationship in Türkiye between the participation index and the exchange rate, gold, and oil. The research has been carried out using Johansen cointegration and Toda-Yamamoto causality tests by using weekly data for the period 03.01.2016 – 26.12.2021. All of the series were found to be stationary at the first difference, and then Johansen cointegration and Toda-Yamamoto tests were applied. As a result of the analysis, it has been determined that the participation index, exchange rate, gold and oil series are cointegrated in the long term. According to the Toda-Yamamoto causality test, it was determined that there is one-way causality from exchange rate and oil to the participation index.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
