Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
 Görüntüleme 47
 İndirme 13
Menü
Mendeley
Endnote
An Empirical Assessment of Alternative Methods of Variance-Covariance Matrix
2020
Dergi:  
International Review of Management and Business Research (IRMBR)
Yazar:  
DOI:  
10.30543/9-4(2020)-33
Özet:

The current study aims at the estimation of a group of variance-covariance methods using the data set of the non-financial sector of the Pakistan stock exchange. The study compares nine covariance estimators using two assessment criteria of root mean square error and standard deviation of minimum variance portfolios to gauge on accuracy and effectiveness of estimators. The findings of the study based on RMSE and risk behaviour of MVPs suggest that portfolio managers receive no additional benefit for using more sophisticated measures against equally weighted variance-covariance estimators in the construction of portfolios.

Anahtar Kelimeler:

null
2020
Dergi:  
International Review of Management and Business Research (IRMBR)
Yazar:  
DOI:  
10.30543/9-4(2020)-33
0
2020
Dergi:  
International Review of Management and Business Research (IRMBR)
Yazar:  
DOI:  
10.30543/9-4(2020)-33
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
1. Risk-Based Portfolios with Large Dynamic Covariance Matrices
2018


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. ENTROPİ OPTİMİZASYON ÖLÇÜSÜ İLE OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ VE BİST ULUSAL-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
2014


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. Robust Optimization-Based Commodity Portfolio Performance
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. MINIMUM TSALLIS PORTFOLIO
2022


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. Chasing Volatility of USD/TRY Foreign Exchange Rate: The Comparison of CARR, EWMA, and GARCH Models
2022


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. Asset Allocation with Combined Models Based on Game-Theory Approach and Markov Chain Models
2023


  Detaylar
 PDF Görüntüle
International Review of Management and Business Research (IRMBR)

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 927
Atıf : 418
Detaylı İncele
International Review of Management and Business Research (IRMBR)