Görüntüleme
8
COVID-19 pandemisinden, dünya genelinde sağlık sektörü başta olmak üzere tüm sektörler etkilenmiştir. Dünya çapında küresel faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Salgının ekonomik etkileri değerlendirildiğinde ise, birçok sektör, salgını önlemek için alınan tedbirler neticesinde kriz noktasına gelmiş ve büyük bir çıkmaz içerisine girmiştir. Bankacılık sektörüde, pandeminin etkilerini en aza indirmek için çeşitli kararlar ve tedbirler almıştır. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin Türk bankacılık sektörüne olan etkilerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın ilk vakayı açıkladığı 11.03.2020 tarihi ile vaka sayısının kamuoyuna açıklanmasının bırakıldığı 05.07.2021 tarihleri arasındaki BIST bankacılık endeksi günlük verileri incelenmiştir. Çalışmada, Bist banka verisi, bağımlı değişken olarak alınırken, bu değişkeni etkilediği düşünülen vaka sayısı, korku endeksi, döviz kuru ve Uluslararası sermaye endekslerinin ortalaması (MSCI) verileri ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Bu çalışmada öncelikle verilerin durağanlığı test edilmiş, daha sonra durağan hala gelen verilerin birim kök içerme durumlarını tespit etmek için yapısal kırılma tarihlerinin dışsal olarak belirlendiği Zivot-Andrews birim kök testi (ZA) uygulanılmıştır. ZA analizine göre BİST İşlem hacmi, korku endeksi ve döviz kuru hacminde anlamlı kırılmalar tespit edilmiştir. Çalışmanın genel sonuçları ekonomi yönetimleri ve merkez bankaları açısından öneri niteliği taşımaktadır.
The COVID-19 pandemic has affected all sectors worldwide, mainly the health sector. Global activities around the world have come to a stop. When the economic effects of the epidemic are assessed, many sectors, as a result of the measures taken to prevent the epidemic, have reached a crisis point and have entered a major disaster. In the banking sector, various decisions and measures have been taken to minimize the effects of the pandemic. In this study, in order to identify the effects of the COVID-19 pandemic on the Turkish banking sector, the Ministry of Health announced the first case on 11.03.2020 and the BIST banking index daily data between 05.07.2021, where the number of cases was released to the public. In the study, the Bist bank data is taken as a dependent variable, while the number of cases considered to be affected by this variable, the fear index, the exchange rate and the average of the International Capital Index (MSCI) data are taken as an independent variable. In this study, Zivot-Andrews unit root test (ZA) was first tested to determine the state of unit root content of the data still coming from the station, then the unit root test (ZA) was applied, where the structural breakdown dates were externally determined to identify the state of unit root content of the data still coming from the station. According to the ZA analysis, significant breaks have been detected in the volume of the transaction, the fear index and the exchange rate volume. The overall results of the study are suggestive in terms of economic governments and central banks.
Alan : Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
