Altın ve hisse senedi fiyatları ekonomik faaliyetleri etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Bu çalışmanın temel amacı altın fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi Markov Zincirleri yöntemi kullanılarak araştırmaktır. Markov zincirleri, gelecekte olması muhtemel olan bir olay ya da eylemin, geçmiş olaylara değil, sadece mevcut duruma bağlı olması durumu olarak tanımlanabilir. Çalışmanın uygulama bölümünde Markov zinciri yöntemi kullanılarak 27.07.1995 – 27.07.2015 dönemine ait altın fiyatları ve BİST 100 endeks kapanış değerleri arasındaki ilişkinin uzun dönem denge durumları tahmin edilmiştir.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Benzer Makaleler | Yazar | # |
---|
Makale | Yazar | # |
---|