Views
7
Downloands
3
Bu çalışma, dinamik koşullu korelasyon (DCC) modeli kullanarak varlık sınıfları arasındaki zamanla değişen korelasyonların tahmini ve bu tahminleri kullanarak portföy oluşumu sürecini R programının kullanımınıyla sunmaktadır. Portföy optimizasyonu ile ilgilenen yatırımcılar, akademisyenler ve finans öğrencileri için tasarlanan bu çalışmada, kullanıcı tarafından yazılan bir dizi R komutu sunulmaktadır. Bu komutlar, finansal verilere erişmek, verilerin istatistiksel özelliklerini analiz etmek, dinamik korelasyonları tahmin etmek ve son olarak çeşitli amaçlar için optimize edilmiş portföylerdeki birçok varlık sınıflarının optimal ağırlıklarını hesaplamak için kullanılmıştır.
This study demonstrates how to use the R programming language to estimate time varying volatility in returns and correlations between several asset classes by employing a model called Dynamic Conditional Correlations (DCC) and to form portfolios using those estimates. A number of user-written R commands are presented in the study, designed for practitioners, academics, and students of nance interested in active portfolio optimization. The study uses these commands to access nancial data, analyze statistical characteristics of the data, estimate dynamic correlations, and nally compute the optimal weights of several asset classes in portfolios optimized for a variety of purposes.
Field : Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri
Journal Type : Ulusal
Article Detail 
Similar Articles
Download PDF
Journal Information
Listen Paper
Cite
Print This Page
Share
Mendeley
