Görüntüleme
14
İndirme
3
İlk kez 2019’da Çin'de tespit edilen ve dünyada salgına yol açmış olan koranavirüs, ülkemizde ilk kez 11 Martta görülmüştür. Bu durum ile birlikte, ülkemizde ilk kısıtlama kararları alınmaya başlanmıştır. Ancak salgın ve salgının durdurulması için alınan tedbirler beraberinde finansal piyasaları da etkilemiştir. Buradan hareketle çalışmanın amacı pandemi sürecinde uygulanan; sokağa çıkma yasağı, okul kapama, hareket, seyahat ve benzeri kısıtlamaların ve Covid-19 verilerinin katılım finans sistemi içinde yer alan Katılım 30 endeksi ile arasındaki ilişkiyi incelemektir. Pandemi ve benzeri dönemlerde yaşanan faiz ve döviz dalgalanmalarının bu süreçte oldukça etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak faiz temelli çalışmayan katılım finans sisteminin bu dalgalanmalardan oldukça az etkilendiği ve krizlere karşı direnç gösterdiği varsayımından hareketle çalışmada pandemi süreci ve Katılım 30 endeksi arasındaki etkileşim ampirik bir analiz ile incelenmiştir. Analiz için Toda-Yamamoto nedensellik analizi tercih edilmiştir. Veri seti, 27.03.2020-22.04.2021 arasındaki günlük verilerden oluşmaktadır. Katılım 30 endeksi bağımlı değişken olmak üzere toplam 21 değişken kullanılmıştır. Sonuçta, hükümetin kısıtlama politikalarından %5 anlamlılık düzeyinde Genel Etkinliklerin İptali ve %10 anlamlılık düzeyinde ise Gelir Desteğinin verisinin Katılım 30 Endeksi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.Covid-19 verileri ile Katılım 30 Endeksi aralarında ise bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır.
Coronavirus, which has caused an epidemic worldwide, was first detected in 2019 in China. In our country, it was detected for the first time on March 11, 2020. After that, restriction decisions started to be taken in our country for the first time. However, pandemic and preventive measures have affected financial markets all over the world. The study aims to examine the relationship between social distancing and travel restriction measures (like curfew, school closures, and national lockdown), and Covid 19 data with the Participation-30 index. It is thought that the interest and foreign exchange fluctuations during the pandemic are quite effective in this process. Because of assumptions that participation finance industry (non-interest-based) is less affected these fluctuations interaction between the pandemic and the participation 30 index has been examined with empirical analysis. The data set in the study consists of daily data between 27.03.2020-22.04.2021, Toda-Yamamoto causality analysis has been used. A total of 21 variables have been used, with the participation 30 index being the dependent variable. In the results of the analysis, it has been determined that General Events Cancellation at 5% significance level and Income Support at 10% significance level, affect the Participation 30 Index. There is no causal relationship between Covid-19 data, Number of Positive Cases, the Number of Tests, the Number of Patients, the Number of Deaths, with the Participation-30 index.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
