Görüntüleme
23
Bu çalışma ABD hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin gelişmekte olan ekonomiler kategorisinde yer alan Türkiye’de hisse senedi, faiz ve döviz piyasaları üzerindeki olası bulaşma etkisini ve derecesini ve bu piyasaların kendi aralarındaki etkileşimlerini Granger Nedensellik testleri ve Vektör-Otoregresif Modeli (VAR) ile incelemektedir. Çalışmada A.B.D. finans piyasalarında Mayıs 2006’da ilk belirtilerini gösteren ve Temmuz 2007’den itibaren yaşanan finansal kriz öncesi ve kriz dönemleri ele alınmaktadır. Bulgular, piyasalar arasında anlamlı ilişkileri ortaya koymaktadır
this study is abd in the category of developing economies in volatility in stock markets, in turkey it is possible to find out the effect and rating of the stock interest and exchange markets, and the interactions between these markets are examined with granger causal tests and vectorotoregresif model in the study, showing the first symptoms in may 2006 and from july 2007, the findings are addressed before and crisis periods reveal meaningful relations between the markets
Alan : Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
