Görüntüleme
24
İndirme
9
Bu çalışmada, G-7 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki piyasa oynaklık aktarımlarını incelemek için frekans bağlantılılığı yöntemini uygulamaktayız. Bu yaklaşımla, yüksek bağlantılılığa sahip finansal piyasalar arasındaki sistemik riskin dinamik aktarım mekanizması finansal durgunluk ve karışıklık dönemlerinde incelenmektedir. Ek olarak; G-7 ülkelerinin finansal bağlantılılığını yakalamak için, yönlü yayılmaların ağ topolojisini sunmaktayız. Çalışmanın bulguları G-7 ülkeleri arasındaki sistemik risk bulaşıcılığının finansal türbulans dönemlerinde şiddetlendiğini göstermekte ve finansal stresin izlenmesi için etkili bir denetim mekanizmasının önemini vurgulamaktadır.
In this study, we explore the cross-market volatility transmissions between equity markets in G-7 countries by employing the frequency connectedness method. By implementing this approach, we estimate the dynamic interaction mechanism of systemic risk among strongly interconnected financial markets during financial calm and distress periods. Additionally, we exhibit network topologies of directional spillovers to capture the financial connectedness of G-7 countries. The findings of the study propose that systemic risk contagion between G7 countries intensifies during financial turmoils and underlines the importance of an effective regulatory framework to monitor financial stress.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Makale Detay 
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
