Citation Number
7
Views
64
Downloands
22
Bu çalışma, Türkiye'de faaliyet gösteren Ocak 2013 ile Aralık 2017 arasında 60 aylık dönemde 30 adet A tipi yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulamada, Ocak 2013 ile Aralık 2017 dönemleri arasındaki sürekli faaliyet gösteren, başka bir fonla birleştirilmemiş, tasfiye edilmemiş ve kesintisiz verilere sahip olan toplam 30 adet A tipi yatırım fonunun tümü hakkında aylık veriler kullanılmıştır. Ayrıca, A tipi yatırım fonları, 10 adet değişken fon, 10 adet altın fon ve 10 adet hisse senedi fonu olmak üzere toplam üç ayrı grup olarak sınıflandırılmıştır. Yatırım fonlarının değerlendirilmesinde öncelikle yatırım fonlarının riskleri ve daha sonra ilgili ayın son gün fiyatlarının günlük getirileri hesaplanmaktadır. Daha sonra, her fon için regresyon analizi Sharpe, Treynor ve Jensen performans endeksleri ile analiz edilmiştir.
This study aims to evaluate the performance of 30 type A investment funds in the period of 60 months between January 2013 and December 2017 operating in Turkey. The application used monthly data on a total of 30 A-type investment funds, which operate continuously between January 2013 and December 2017, not combined with another fund, not cleansed and with uninterrupted data. In addition, A-type investment funds are classified as a total of three separate groups, including 10 variable funds, 10 gold funds and 10 stock funds. In the assessment of the investment funds, it is calculated first the risks of the investment funds and then the daily return of the last day prices of the relevant month. The regression analysis for each fund was then analyzed with the performance indicators of Sharpe, Treynor and Jensen.
In this study aims to evaluate the performances of 30 type-A mutual funds of the 60-month period between January 2013 and December 2017 operating in Turkey. In practice, the study used monthly data regarding a whole of 30 type-A mutual funds that were permanently active in the period between January 2013 and December 2017, weren’t merged with another fund and liquidated, and have uninterrupted data. In addition, type-A mutual funds, 10 variable funds, 10 gold funds and 10 stock funds are classified totally into three groups in practice. In the evaluation of the mutual funds, firstly the risks of the mutual funds and then the daily return of the last day prices of the relevant month are calculated. Then, the regression analysis for each fund was made and analysed by Sharpe, Treynor and Jensen performance indices.
Field : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Journal Type : Uluslararası
Article Detail 
Citation Owners
Similar Articles
Download PDF
Journal Information
Listen Paper
Print This Page
Share
Mendeley
