User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
Institutional References Quartile Statistics FAQ User Guide Contact us
Institutional Application Application for Journals
Türkçe English
  Citation Number 23
 Views 32
 Downloands 9
Menu
Mendeley
Endnote
SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ
2007
Journal:  
İzmir İktisat Dergisi
Author:  
Abstract:

Finansal piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar yatırımcılar ve özellikle de işletmeler açısından risk yönetiminin ve vadeli işlemlerin önemini artırmaktadır. Vadeli ile spot piyasalar arasındaki etkileşim, spot ve vadeli işlemlerin fiyatının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla bu çalışmada VOB’ta işlem gören İMKB100 Endeksi, ABD doları ve Euro vadeli işlem (futures) fiyatlarının spot fiyatları ile nedenselliği incelenmiştir. İlişkiyi belirleyebilmek amacıyla Cheung ve Ng (1996) tarafından geliştirilen dinamik nedensellik testi uygulanmıştır. Dinamik nedensellik testinden elde edilen sonuçlara göre, İMKB100 Endeks modelinde spot vadeli işlemi etkilemekte, döviz modellerinde ise vadeli işlem fiyatların spot fiyatları etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
1. VADELİ İŞLEM PİYASASI İLE HİSSE SENEDİ PİYASA OYNAKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İZMİR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
2017


  Details
 Download PDF
2. KARBON FİYATLARININ SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ
2020


  Details
 Download PDF
3. Petrol Fiyatlarındaki Değişimden Doğan Fiyat Riskinin Minimize Edilmesinde Futures Sözleşmelerinin Önemi ve Firma İçin Optimal Fiyatın Belirlenmesi
2007


  Details
 Download PDF
4. Sürekli Dalgacık Dönüşümlü Granger Nedensellik Analizi ile Bist-30 Endeksi ve Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi Üzerine Bir Araştırma
2019


  Details
 Download PDF
5. Türev ve Spot Piyasalar Arasındaki Nedensellik Etkileşimi: BIST Üzerine Bir İnceleme
2021


  Details
 Download PDF
6. Türkiye’de Altın Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi
2020


  Details
 Download PDF
İzmir İktisat Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 741
Cite : 6.812
Quarter
Basic Field of Social, Humanities and Administrative Sciences
Q1
68/520
Details
İzmir İktisat Dergisi