Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 10
COVID-19’UN PAY PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMLARINA ETKİSİ
2022
Dergi:  
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma, COVID-19 pandemisi öncesinde ve süresince 11 pay piyasası arasındaki dinamik bağımlılık ilişkilerini incelemektedir. Volatilite ve getiri yayılımlarını araştırmak için Diebold - Yılmaz yayılım endeksi (2009) kullanılmıştır. Veri seti 1 Ocak 2010 tarihinden 23 Kasım 2021 tarihine kadar 3103 günlük gözlemi kapsamaktadır. Çalışma bulguları, COVID-19 pandemisi boyunca pay piyasaları arasındaki bağlantıların arttığını göstermektedir. Getiri yayılımı endeksi %29.6’dan %36.6’ya yükselirken, volatilite yayılımı endeksi %20.1’den %43.7’ye sıçramıştır. Ayrıca kayan pencereler analizi, hem getiri hem volatilite yayılımlarında patlama yaşandığına dair açık kanıtlar sunmaktadır. Öte yandan ABD’nin (S&P-500) yayılım etkilerinin en büyük belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, COVID-19 salgınının pay piyasaları arasında bulunan dinamik ilişkiler üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Impact Of Covid-19 On The Return and Volatility Spillovers Among Stock Markets
2022
Yazar:  
Özet:

This research examines dynamic connectedness between eleven stock markets before and during the COVID-19 pandemic. Diebold-Yılmaz spillover index (2009) is employed in an attempt to explore return and volatility spillovers. The data set covers 3103 daily observations from January 1, 2010 to November 23, 2021. Findings indicate that interdependence between stock markets increased during the COVID-19 pandemic. The return spillover index rose from 29.6 percent to 36.6 percent as the volatility spillover index jumped from 20.1 percent to 43.7 percent. Furthermore, rolling window analysis provides clear evidence of burst in both return and volatility spillovers. On the other hand, USA (S&P-500) appears to be a major transmitter of shocks. These results reveal the impact of COVID-19 outbreak on the dynamic relationships between stock markets

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler










Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

Alan :   Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.206
Atıf : 4.787
2023 Impact/Etki : 0.31
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute