User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
Institutional References Quartile Statistics FAQ User Guide Contact us
Institutional Application Application for Journals
Türkçe English
  Citation Number 1
 Views 46
 Downloands 13
Menu
Mendeley
Endnote
GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA
2010
Journal:  
Akdeniz İİBF Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışmanın amacı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda getiri volatilitesi-işlem hacmi ilişkisini Endeks-30 futures kontratları üzerinden incelemektir. Çalışmada, işlem hacminin getiri volatilitesi üzerine etki edip etmediği, E-GARCH modeli ile incelenmiş, işlem hacmindeki değişimlerin, getiri volatilitesine etki eden faktörlerden biri olduğu bulgusuna erişilmiştir. Kaldıraç etkisinin de incelendiği çalışmada, kaldıraç etkisinin varlığı tespit edilmiş, getiri volatilitesinin negatif şoklara pozitif şoklardan daha duyarlı olduğu ve aynı birim bir negatif şokun, volatilite üzerine pozitif bir şoktan daha fazla etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır

Keywords:

Return Volatility-trading Volume Relationship: An Empirical Application On Turkish Derivatives Exchange
2010
Journal:  
Akdeniz İİBF Dergisi
Author:  
Abstract:

The purpose of this study is to examine the relationship between return volatility and trading volume on TURKDEX with regard to ISE-30 futures contrats. In this study, whether trading volume has any effect or not on return volatility is determined by using EGARCH model. It has been reached that the changes of trading volume affect return volatility. In addition, leverage effect is examined and its presense is detected. It means that return volatility is more sensitive to negative shocks than positive shocks and the same unit negative shock affects volatility more than a positive shock

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
1. SAMUELSON HİPOTEZİNİN BORSA İSTANBUL ENDEKS FUTURES PİYASASI ÜZERİNDE TEST EDİLMESİ: İŞLEM HACMİ VE AÇIK POZİSYON BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
2016


  Details
 Download PDF
2. ENDEKS OPSİYON SÖZLEŞMELERİ VE BORSALARIN BİRLEŞMESİNİN TÜREV PİYASALARA ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
2020


  Details
 Download PDF
3. Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği
2020


  Details
 Download PDF
4. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri İle Bitcoin Volatilitesinin Analizi
2020


  Details
 Download PDF
5. Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile Volatilite Yapısı Analizi: Katılım 30 ve Katılım 50 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama
2024


  Details
 Download PDF
6. PAY PİYASALARINDA VOLATİLİTE TAHMİNLEMESİ: BORSA İSTANBUL MALİ VE SINAİ ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
2019


  Details
 Download PDF
Akdeniz İİBF Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 466
Cite : 2.552
2023 Impact : 0.543
Details
Akdeniz İİBF Dergisi