Views
20
Bu çalışmada 2023 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Basel IV düzenlemeleri kapsamında filtre edilmiş tarihi simülasyon yöntemi ile ekstrem değeler teorisi dikkate alınarak hisse senedi piyasaları ile döviz piyasalarından kaynaklanabilecek piyasa riskleri ölçülmüş ve bu değerler Basel III düzenlemeleri kapsamında hesaplanan değerler ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca tüm analizler hem aşağı yönlü (uzun pozisyon) hem de yukarı yönlü (kısa pozisyon) piyasa riskleri dikkate alınarak ayrı ayrı yapılmıştır. Çalışma bulguları ister aşağı yönlü piyasa riski isterse yukarı yönlü piyasa riski dikkate alınsın inceleme kapsamındaki 10 farklı finansal varlığın tamamı için her durumda Basel IV düzenlemeleri kapsamında hesaplanan piyasa risk düzeylerinin Basel III düzenlemeleri kapsamında hesaplanan piyasa risk düzeylerinden daha yüksek olduğu sonucuna işaret etmektedir. Bu bulgular da Basel IV düzenlemelerinin bankacılık sektörünün piyasa riskini dengelemek için Basel III düzenlemelerine göre daha fazla sermaye ayırmasına yol açabileceği anlamına gelmektedir.
In this study, the historical simulation method filtered under the Basel IV Regulations, which is expected to enter into force in 2023, and the theory of extreme values took into account the market risks that may arise from stock markets and exchange markets, and these values were compared with the values calculated under the Basel III Regulations. All analyses have also been conducted separately, taking into account both downward (long position) and upward (short position) market risks. The results of the study indicate that for all 10 different financial assets under the review, the market risk levels calculated under the Basel IV Regulations are higher than the market risk levels calculated under the Basel III Regulations. These findings also mean that Basel IV regulations could lead to the banking sector to allocate more capital than Basel III regulations to balance market risks.
Field : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Journal Type : Uluslararası
Article Detail 
Similar Articles
Download PDF
Journal Information
Listen Paper
Cite
Print This Page
Share
Mendeley
