Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 21
 İndirme 11
Menü
Mendeley
Endnote
Do Indices Matter? The Influence of Exchange Volatility on Turkish Export Index (TIMEX)
2020
Dergi:  
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
DOI:  
10.18037/ausbd.758022
Özet:

This study examines the effects of daily US dollar returns on the short-term spill of TEA (Turkish Exporters Assembly) export index (TIMEX) returns. The uniqueness of this empirical paper is investigating the influence of indices of that are specifically designed for exporting companies. First, we concluded that there is no asymmetric spread using the modified general autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) (1,1)-M model. Then, the existence of asymmetric spread was investigated with GJR-GARCH (1,1)-M model and we obtained strong evidence that there is an asymmetric spread from dollar returns to TEA export index returns.

Anahtar Kelimeler:

0
2020
Dergi:  
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
DOI:  
10.18037/ausbd.758022
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
1. Cryptocurrencies Intraday High-Frequency Volatility Spillover Effects Using Univariate and Multivariate GARCH Models
2022


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. The Impact of the Introduction of Index Futures on the Daily Returns Anomaly in the Ho Chi Minh Stock Exchange
2021


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. DOES BORSA ISTANBUL INCORPORATE HERDING AND CALENDAR ANOMALIES? AN EMPIRICAL EVIDENCE
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. Relationship between Stock Returns and Trading Volume at the Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, West Africa
2022


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. The Effect of Quantitative Easing through Google Metrics on US Stock Indices
2021


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. Oynaklık Tahmininde Simetrik ve Asimetrik GARCH Modellerinin Kullanılması: Seçilmiş BİST Alt Sektör Endeksleri Üzerine Bir Uygulama
2016


  Detaylar
 PDF Görüntüle
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 739
Atıf : 2.783
2023 Impact/Etki : 0.611
Detaylı İncele
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi