Views
36
Downloands
10
Bu çalışmada, hisse senedi fonlarının hisse senedi seçimlerindeki zamanlama yetenekleri araştırılmıştır. Araştırma, Türkiye’de 2015 ve 2020 yılları arasında aralıksız 5 yıl faaliyet göstermiş olan 20 adet hisse senedi fonuna ait hisse senedi pozisyonlarının performansını kapsamaktadır. Araştırmada fon bazında yapılan analizlerde t testi sonuçlarına göre ağırlığı artan ve azalan hisselerin takip eden performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Fonların toplamı baz alınarak oluşturulan gruplarda ise istatistiksel olarak %1 anlam derecesinde, ağırlığı artırılan hisselerin, ağırlığı azalan hisselere kıyasla %1,8 oranında daha fazla performans gösterdiği tespit edilmiştir. Fakat yeni açılan ve tamamen kapatılan pozisyonlar arasında performans farkı bulunmamaktadır. Araştırma bulgularına göre, hisse senetleri fonlarının özellikle ağırlıklarını artırdıkları hisse senetlerinde zamanlama yeteneği söz konusudur.
This study has studied the timing capabilities of stock funds in stock asset choices. The research covers the performance of the shareholding positions of the 20 stock funds, which have been operating in Turkey for 5 years between 2015 and 2020. In fund-based analyses in the study, there is no statistically significant difference between the performance of shares that increase weight and decrease according to the test results. On the basis of the sum of the funds, statistically, it was found that the weight increased shares performed 1.8% more compared to the weight reduced shares. There is no difference between newly opened and completely closed positions. According to the research findings, stock funds have the ability to timing in stock funds, especially in which they increase their weights.
Field : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Journal Type : Uluslararası
Article Detail 
Similar Articles
Download PDF
Journal Information
Listen Paper
Cite
Print This Page
Share
Mendeley
