Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 12
 İndirme 1
Menü
Mendeley
Endnote
FİNANSAL RİSKLERİN UÇ DEĞER KURAMI İLE ÖLÇÜLMESİ
2013
Dergi:  
Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering
Yazar:  
Özet:

The extreme values in financial markets have been investigated in this study by using two different methods of extreme value theory: block maxima method and peaks over threshold method. Value at Risk, expected shortfall and return level are the risk tools that are taken benefit for risk analysis. Risks of an investor that has a position on IMKB-100 return index have been analyzed by measuring risk values for different percentages and performances of the methods have been compared    

Anahtar Kelimeler:

Measurement of financial risks by value curriculum
2013
Dergi:  
Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering
Yazar:  
Özet:

The extreme values in financial markets have been investigated in this study by using two different methods of extreme value theory: block maxima method and peaks over threshold method. Value at Risk, expected shortfall and return level are the risk tools that are taken benefit for risk analysis. Risks of an investor that has a position on IMKB-100 return index have been analyzed by measuring risk values for different percentages and performance of the methods have been compared

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
1. Forecasting Time-varying Value--at--Risk and Expected Shortfall Dependence: A Markov-switching Generalized Autoregressive Score Copula Approach
2024


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. Assessment of dependent risk using extreme value theory in a time-varying framework
2023


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. Development of a systems approach to assessment of investment project risks: risks of unacceptably low project profitability
2022


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. Statistical Earthquake Frequency Analysis for Western Anatolia
2008


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. The Portfolio Optimization Based on Sharp Performance Ratio
2019


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. Investors Perception Towards Therole And Functioningof Stock Brokingcompanies In India-A Study During Covid -19 Pandemic -
2021


  Detaylar
 PDF Görüntüle
Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering

Alan :   Fen Bilimleri ve Matematik; Mühendislik; Sağlık Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 648
Atıf : 332
2023 Impact/Etki : 0.038
Detaylı İncele
Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering