Atıf Sayısı
1
Görüntüleme
33
İndirme
8
Hisse senedi getirilerini etkileyen faktörler finansal piyasalarda her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu doğrultuda Fama ve French piyasa, firma değeri ve büyüklük faktörlerini kullanarak üç faktörlü varlık fiyatlama modelini (FF3F) geliştirmişlerdir. Ardından FF3F’e yatırım ile karlılık faktörleride eklenmiş ve beş faktörlü varlık fiyatlama modeli (FF5F) geliştirilmiştir. Çalışmada Türkiye hisse senedi piyasası için FF3F’nin ve FF5F’nin geçerli olup olmadığının incelenmesi ve aralarındaki farkların ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2008Ç2 – 2020Ç4 tarihleri arası 51 dönemin incelendiği çalışmanın sonucunda FF3F’in BİST-30 Endeksinde FF5F’e göre daha geçerli olduğu tespit edilmiştir.
Factors that influence stock returns have always been the focus of interest in the financial markets. In this regard, Fama and the French market have developed a three-factor asset pricing model (FF3F) using the company’s value and size factors. Then FF3F was added to profitability factors with investment and the five-factor asset pricing model (FF5F) was developed. The study aims to examine whether FF3F and FF5F are valid for the Turkish stock market and to reveal the differences between them. According to this, the study of 51 periods between 2008C2 and 2020C4 has found that FF3F is more valid in the BIST-30 index than FF5F.
Alan : Filoloji; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
